程序化交易是一種工具，具體要實現(xiàn)什么策略還得靠自己去想，它只是提供一種手段讓你更精確地實現(xiàn)你想要的策略。

 

　　海通期貨長期業(yè)績鑒證平臺量化組高手“機器人5號”

 

　　連續(xù)32個月，僅2個月份未實現(xiàn)正收益，平均每月收益6.72%，“機器人5號”自2012年5月加入海通期貨“笑傲江湖”長期業(yè)績鑒證平臺以來，展現(xiàn)出驚人的盈利能力，已實現(xiàn)總收益率214.8%、總收益額219萬元、最大收益回撤率-13.1%，目前位居馬拉松組前列、量化組五強。

 

　　“機器人5號”畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計算機專業(yè)和國際經(jīng)濟貿(mào)易專業(yè)，通過金融注冊分析師考試（CFA）。在校期間他交易股票，并對量化交易有濃厚興趣，2005年大學(xué)畢業(yè)后，憑借著對計算機的嫻熟運用，在量化交易方面他找到了施展能力的空間。

 

　　CTP綜合交易平臺推出后，“機器人5號”短時間內(nèi)寫出了一套程序，將他的交易策略融合進這套程序當(dāng)中。這套程序一直沿用至今，為保證適應(yīng)市場變化，“機器人5號”在保持基本思想不變的前提下不斷微調(diào)修改，將風(fēng)險做小，收益做大。

 

　　“機器人5號”通過程序化獲取數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，然后挖掘交易機會，通過實時的行情來判斷觸發(fā)，實現(xiàn)交易策略。日內(nèi)套利是“機器人5號”的交易策略核心，通過設(shè)立嚴(yán)格的開倉條件，按照程序允許的最大倉位入場，通常不會配置加減倉策略，當(dāng)機會來臨時，盡量實現(xiàn)一次性建倉。其日內(nèi)套利的關(guān)鍵在于關(guān)注短期波動，按一定參數(shù)設(shè)定好的程序，抓住日內(nèi)較大的波動，交易周期內(nèi)的波動越大，盈利就越多。

 

　　值得注意的是，這一策略交易頻率不高，單筆交易的周期也不長。“一筆交易開完倉后平均持倉半小時，我希望持倉時間越短越好，以避免風(fēng)險。價格回歸到正常區(qū)間就結(jié)束一筆交易。”“機器人5號”說，如果長期不回歸程序設(shè)定的正常區(qū)間，他會手動將單子在日內(nèi)平掉，一般不會留隔夜單加大風(fēng)險。一套策略的回撤、交易頻率、勝率及穩(wěn)定性是他評價優(yōu)劣的指標(biāo)，而回撤率則是他最看重的要素。嚴(yán)設(shè)開倉條件、嚴(yán)控資金規(guī)模、不留隔夜單和最看重策略回撤，無不透露出“機器人5號”對其交易策略的堅守和信奉。

 

　　斯邁爾斯曾說，一個沒有原則和沒有意志的人就像一艘沒有舵和羅盤的船一般，他會隨著風(fēng)的變化而隨時改變自己的方向。交易也如此，唯有恪守自己的交易之道，不做墻頭草，不隨風(fēng)搖擺，方能在財務(wù)自由的道路上越走越遠。

 

　　“機器人5號”2012年5月至今馬拉松績效：總收益率214.8%、總收益額219萬、最大收益回撤率-13.1%。