康奈爾理工大學(xué)(Cornell Tech)和其他幾所大學(xué)的研究人員發(fā)表的一篇論文稱，在某些加密貨幣交易所，類似“閃電男孩”的交易操縱行為十分猖獗。
這組作者在上周發(fā)布的一份報(bào)告中表示，特殊套利機(jī)器人正期待普通用戶在分散化交易所的交易，并從中獲利。分散化交易所讓普通用戶可以更直接地進(jìn)行交易。部署自主交易程序的公司通過支付更高的費(fèi)用來獲得優(yōu)先訂購權(quán)，并將這一優(yōu)勢(shì)用于搶先操作等操作，在這種操作中，交易員可以看到來自其他人的訂單，并設(shè)法先下單。
盡管分散式交易所(稱為DEXes)仍只占總交易量的一小部分，但由于全球最大的集中式密碼交易所Binance等公司的努力，預(yù)計(jì)它們的使用量還會(huì)增長。Binance正在建立自己的分散式交易所，許多其他集中式密碼交易所也在效仿。此外，康奈爾理工大學(xué)教授阿里·朱爾斯(Ari Juels)表示，類似的做法可能也會(huì)在集中式密碼交易所中猖獗。
上周，在康奈爾大學(xué)紐約校區(qū)舉行的區(qū)塊鏈大會(huì)上，他在發(fā)言中表示，“我們不知道中央交易所的瀆職行為有多嚴(yán)重。如果我們從我們?cè)贒EXes上看到的情況進(jìn)行推斷，很可能達(dá)到數(shù)十億美元。”
這項(xiàng)研究是市場(chǎng)上最新的危險(xiǎn)信號(hào)。操縱從十年前開始，包括最近報(bào)告。也就是說，近90%的交易量是可疑的。
朱爾斯在稍后的電話采訪中表示，加密機(jī)器人的使用可以帶來豐厚的利潤，如果一家礦商實(shí)施所謂的51%的攻擊，它就會(huì)付出代價(jià)。在這種攻擊中，計(jì)算機(jī)將接管特定代幣的網(wǎng)絡(luò)。
“我們解釋說DEX的設(shè)計(jì)缺陷威脅著區(qū)塊鏈的安全。”這8位作者在論文中稱，“這些機(jī)器人表現(xiàn)出許多類似的市場(chǎng)開拓行為——搶先運(yùn)行、積極的延遲優(yōu)化等——在華爾街很常見，正如邁克爾·劉易斯(Michael Lewis)在其熱門作品《閃電男孩》(Flash Boys)中揭示的那樣。”
彭博社撰稿人劉易斯在2014年的那本書中稱，股市受到操縱，有利于高頻交易公司，這些公司從與股票交易所的高速數(shù)據(jù)鏈接中獲利。
對(duì)于任何試圖在電子交易中對(duì)非法行為進(jìn)行分類的人來說，都存在許多陷阱，而且在執(zhí)行明智合同的市場(chǎng)中，挑戰(zhàn)也不太可能會(huì)減少。在這本書出版5年后，華爾街交易員仍對(duì)劉易斯的書揭露了猖獗的犯罪行為感到憤怒。
在他們看來，劉易斯所說的操縱是交易所不可避免的事實(shí)，在交易所里，人們希望立即進(jìn)行買賣。甚至“搶先”一詞的含義也很模糊，一些人表示，它意味著專業(yè)做市商相對(duì)于需要實(shí)時(shí)執(zhí)行的投資者一直擁有的優(yōu)勢(shì)。
自去年10月以來，本文作者一直在對(duì)6家分散式交易所進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，并對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了研究。研究報(bào)告的主要撰寫人菲利普·戴安(Philip Daian)在接受電話采訪時(shí)說，僅在這六家交易所——DEXes總數(shù)量的一小部分——他們就發(fā)現(xiàn)了500多臺(tái)機(jī)器人，目前通過此類活動(dòng)每天可以賺到2萬美元。研究人員說，像搶先交易這樣的活動(dòng)的交易所包括EtherDelta和Bancor。
Bancor表示，它的功能是“中和”機(jī)器人操縱的威脅。Bancor公關(guān)總監(jiān)奈特·辛德曼(Nate Hindman)稱，這家總部位于瑞士、具有做市商功能的公司之所以這么做，部分原因是它設(shè)定了最高的理想價(jià)格，以確保攻擊者無法出價(jià)更高而跳過這條線路。
EtherDelta創(chuàng)始人扎卡里·科伯恩(Zachary Coburn)去年11月與美國證券交易委員會(huì)(SEC)達(dá)成和解，原因是該公司未注冊(cè)為全國性證券交易所。該公司沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
朱爾斯稱，研究人員甚至建造了自己的機(jī)器人，以便更好地理解這種交易行為是如何可能的，而且令他們驚訝的是，他們甚至收到了收購要約。他們拒絕了。
朱爾斯表示，“這將激勵(lì)社區(qū)考慮新的交易所設(shè)計(jì)。”
